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Rafael de Santiago es profesor ordinario del Departamento de An谩lisis de Decisiones. Es doctor en Matem谩ticas por la Universidad de California, Irvine, doctor en Econom铆a por la Universidad de Valladolid y M谩ster en Matem谩ticas por la Universidad de California, San Diego.

Su investigaci贸n se sit煤a en la intersecci贸n de an谩lisis estoc谩stico, la teor铆a de rough paths, machine learning y finanzas matem谩ticas, con especial atenci贸n a la identificaci贸n y calibraci贸n de modelos de volatilidad estoc谩stica mediante signaturas, as铆 como el an谩lisis de la varianza realizada a partir de datos financieros de alta frecuencia. Tambi茅n ha trabajado en m茅todos asint贸ticos para la valoraci贸n de derivados.

Al inicio de su carrera, su 颈苍迟别谤茅蝉 por los fundamentos de la teor铆a econ贸mica lo llev贸 a la Historia del Pensamiento Econ贸mico, donde estudi贸 el desarrollo hist贸rico de la Teor铆a de la Utilidad y el Bienestar Social. Adem谩s de su labor investigadora, ha realizado proyectos de consultor铆a en las 谩reas de gesti贸n de riesgos, modelizaci贸n financiera y optimizaci贸n.